4. Da VaR i stress-situationer pr. definition indebærer anvendelse af højstress-scenarier på …

Da VaR i stress-situationer pr. definition indebærer anvendelse af højstress-scenarier på aktuelle markedsparametre, hvilket kan føre til usammenhængende markedsforhold (f.eks. negative terminskurser) hyppigere end ved beregning af VaR, skal institutter overvåge de kalibreringsfejl, som kan opstå. Institutter, som bruger fuld revurdering ved beregning af VaR i stress-situationer, kan opleve disse kalibreringsfejl hyppigere end institutter, som ikke bruger fuld revurdering. Årsagen til dette er ikke, at der ikke sker kalibreringsfejl, men at deres metodologi ikke sætter dem i stand til at opdage disse kalibreringsfejl, når de opstår.

D. Brugstest

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.