4. Z uwagi na fakt, że modelowanie wartości zagrożonej w warunkach skrajnych z definicji wiąże się …

Z uwagi na fakt, że modelowanie wartości zagrożonej w warunkach skrajnych z definicji wiąże się z zastosowaniem scenariuszy warunków o wysokiej skrajności do bieżących parametrów rynkowych, co może prowadzić do niespójnych warunków rynkowych (np. negatywnych stóp forward) częściej niż w przypadku kalkulacji bieżącej wartości zagrożonej, instytucje powinny monitorować błędy skalowania, które mogą się pojawić. Instytucje wykorzystujące pełną rewaluację do szacowania wartości zagrożonej w warunkach skrajnych mogą mieć do czynienia z takimi błędami skalowania częściej niż instytucje niekorzystające z pełnej rewaluacji – nie dlatego, że błędy się nie pojawiają, ale dlatego, że ich metodologia nie pozwala im na odnotowanie takich błędów skalowania w chwili ich wystąpienia.

14 D. Test praktyczny

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.