4. Pretože stresová VaR zahŕňa, samozrejme, použitie vysoko stresových scenárov na súčasné trhové …

Pretože stresová VaR zahŕňa, samozrejme, použitie vysoko stresových scenárov na súčasné trhové parametre, ktoré môžu viesť k nekoherentným trhovým podmienkam (napríklad záporné budúce úrokové miery) častejšie ako v rámci výpočtu VaR, inštitúcie by mali monitorovať kalibračné chyby, ktoré sa môžu objaviť. Inštitúcie, ktoré na odhad svojej stresovej VaR používajú úplné precenenie, môžu byť s týmito kalibračnými chybami konfrontované častejšie ako inštitúcie, ktoré nevyužívajú úplné precenenie, nie preto, že v týchto inštitúciách chyby nevznikajú, ale preto, lebo ich metodika im neumožňuje vznik kalibračných chýb odhaliť.

D. Test používania

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.