4. Poiché il VaR in condizioni di stress implica, per definizione, l’applicazione di scenari di …

Poiché il VaR in condizioni di stress implica, per definizione, l’applicazione di scenari di forte stress a parametri di mercato correnti, con un rischio di condizioni di mercato incoerenti (ad esempio tassi a termine negativi) più frequente che in un calcolo del VaR corrente, gli enti devono controllare gli errori di calibrazione che possono verificarsi. Gli enti che utilizzano la piena rivalutazione nella stima del VaR in condizioni di stress possono riscontrare simili errori di calibrazione con maggiore frequenza rispetto agli enti che non la utilizzano, non perché tali errori non si verifichino, ma perché la metodologia utilizzata non consente di individuarli.

D. Test di utilizzo

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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