4. Jelikož stresový rizikový potenciál ztělesňuje a priori uplatňování vysoce stresových scénářů na …

Jelikož stresový rizikový potenciál ztělesňuje a priori uplatňování vysoce stresových scénářů na současné tržní parametry, což může vést k nesourodostem v simulovaných stavech trhu (např. k záporným forwardovým sazbám) častěji než při výpočtu rizikového potenciálu, instituce by měly monitorovat chyby při kalibraci, které se mohou objevit. Instituce, které při odhadování svého stresového rizikového potenciálu využívají plné přecenění, mohou být s takovými chybami při kalibraci konfrontovány častěji než instituce, které plné přecenění neuplatňují, nikoli však proto, že k chybám nedojde, ale protože jim jejich metodika neumožní odhalit tyto chyby při kalibraci, jakmile nastanou.

D. Test použití

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.