4. Eftersom stressjusterat VaR definitionsmässigt innebär att man tillämpar mycket extrema …

Eftersom stressjusterat VaR definitionsmässigt innebär att man tillämpar mycket extrema scenarier på aktuella marknadsparametrar, vilket kan leda till icke jämförbara marknadsförhållanden (till exempel negativa forward-räntor) oftare än vid en VaR-beräkning, bör instituten övervaka de kalibreringsmisslyckanden som kan uppkomma. De institut som använder fullständig omvärdering när de beräknar sitt stressjusterade VaR-värde kan oftare ställas inför sådana kalibreringsmisslyckanden än institut som inte tillämpar fullständig omvärdering, vilket inte beror på att misslyckanden inte inträffar, utan på att deras metodik inte skulle göra det möjligt för dem att upptäcka dessa kalibreringsmisslyckanden när de inträffar.

D. Användningstest

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.