4. Mivel a stresszhelyzeti kockáztatott érték természetszerűleg azzal jár, hogy súlyos …

Mivel a stresszhelyzeti kockáztatott érték természetszerűleg azzal jár, hogy súlyos stresszforgatókönyveket alkalmaz aktuális piaci paraméterekre, és ezért gyakrabban eredményezhet értelmezhetetlen piaci feltételeket (pl. negatív forward árfolyamok)a kockáztatott érték kiszámítása során, ezért fontos, hogy az intézmények az esetlegesen előforduló kalibrálási hibákat nyomon kövessék. Azok az intézmények, amelyek stresszhelyzeti kockáztatott értékük becsléséhez teljes átértékelést alkalmaznak, gyakrabban tapasztalhatnak ilyen kalibrálási hibákat, mint azok, amelyek nem alkalmaznak teljes átértékelést. Nem azért, mert náluk nem fordulnak elő hibák, hanem azért, mert az általuk alkalmazott módszertan nem is teszi lehetővé, hogy a kalibrálási hibákat előfordulásuk pillanatában észleljék.

D. Használati teszt (use test)

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.