92. Когато избират сценарии за шок на лихвения процент, институциите следва да вземат предвид …

Когато избират сценарии за шок на лихвения процент, институциите следва да вземат предвид следното:

• (а) Техните собствени разработени за вътрешни цели сценарии за шок на лихвения процент да бъдат съизмерими с естеството, размера и сложността на техните дейности, както и с техния рисков профил, като вземат предвид внезапни и постепенни паралелни или непаралелни измествания и промени в кривата на доходността. Сценариите следва да са основани на историческите движения и поведение на лихвените проценти, както и на симулации на бъдещите лихвени проценти;
• (б) сценарии за лихвения процент, които отразяват промени във взаимовръзките между ключовите пазарни проценти, за адресиране на базисния риск;
• (в) предвидените сценарии за шок на лихвения процент, посочени в член 98, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС;
• (г) допълнителните сценарии за шок на лихвения процент, изискани от надзорните органи.
• (д) валидността на допусканията за диверсификация е предмет на стрес тест по подходящ начин; и
• (е) в среда на нисък лихвен процент институциите следва също да вземат предвид сценариите за отрицателен лихвен процент и възможността за асиметрично въздействие на отрицателните лихвени проценти върху чувствителните към лихвения процент инструменти.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.