92. Dokonując wyboru scenariuszy szokowych stóp procentowych, instytucje powinny uwzględnić, co …

Dokonując wyboru scenariuszy szokowych stóp procentowych, instytucje powinny uwzględnić, co następuje:

(a) ich wewnętrznie opracowane scenariusze szokowe stóp procentowych powinny być propor cjonalne do charakteru, skali i złożoności ich działalności oraz ich profilu ryzyka, z uwzględnieniem nagłych i stopniowych, równoległych i nierównoległych przesunięć i zmian krzywych dochodowości. Scenariusze powinny opierać się na zmianach i zachowaniach stóp procentowych w przeszłości, a także na symulacjach przyszłych stóp procentowych;
(b) scenariusze stóp procentowych, które odzwierciedlają zmiany w relacjach między najważniejszymi stopami rynkowymi w celu uwzględnienia ryzyka bazowego;
(c) przewidziane scenariusze szokowe stóp procentowych, o których to scenariuszach mowa w art. 98 ust. 5 dyrektywy 2013/36/UE;
(d) wszelkie dodatkowe scenariusze szokowe stóp procentowych wymagane przez sprawujących nadzór;
(e) czy ważność założeń dotyczących dywersyfikacji jest odpowiednio podkreślona; oraz
(f) w otoczeniu niskich poziomów stóp procentowych instytucje powinny również uwzględniać ujemne scenariusze stopy procentowej oraz możliwość asymetrycznego wpływu ujemnych stóp procentowych na ich instrumenty wrażliwe na zmiany stóp procentowych.

1. Przegląd

Tytuł	Regulacja

Wymagania
Źródło	Wymaganie

Normy
Źródło	Wymaganie

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.