92. Pri odabiru scenarija šokova kamatnih stopa institucije bi trebale razmotriti sljedeće: (a) da …

Pri odabiru scenarija šokova kamatnih stopa institucije bi trebale razmotriti sljedeće:

(a) da njihovi interno razvijeni scenariji šokova kamatnih stopa budu razmjerni vrsti, opsegu i složenosti njihovih djelatnosti te njihovu profilu rizičnosti, uzimajući u obzir iznenadne i postupne paralelne i neparalelne pomake i promjene u krivuljama prinosa. Scenariji bi se trebali temeljiti na povijesnim kretanjima i promjenama kamatnih stopa te simulacijama budućih kamatnih stopa;
(b) scenarije kamatnih stopa koji obuhvaćaju promjene u odnosima među ključnim tržišnim stopama kako bi se poduzele mjere u vezi s rizikom osnove;
(c) propisane scenarije šoka kamatnih stopa, kako je navedeno u članku 98. stavku 5. Direktive 2013/36/EU;
(d) sve dodatne scenarije šokova kamatnih stopa koje zahtijevaju nadzorna tijela;
(e) je li valjanost pretpostavki o diversifikaciji na odgovarajući način naglašena; i
(f) u okruženjima s niskim kamatnim stopama institucije bi trebale razmotriti i scenarije negativnih kamatnih stopa i mogućnost asimetričnih učinaka negativnih kamatnih stopa na svoje instrumente osjetljive na kamatne stope.

1. Pregled

Naslov	Regulativa

Zahtjevi
Izvor	Zahtjev

Standardi
Izvor	Zahtjev

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.