92. Pri izbiri scenarijev šoka za obrestne mere bi morale institucije upoštevati: (a) da morajo …

Pri izbiri scenarijev šoka za obrestne mere bi morale institucije upoštevati:

(a) da morajo biti njihovi notranje oblikovani scenariji šoka za obrestne mere sorazmerni z naravo, obsegom in zapletenostjo njihovih dejavnosti ter njihovim profilom tveganja, pri čemer je treba upoštevati nenadne in postopne vzporedne in nevzporedne premike spremembe krivulj donosa. Scenariji bi morali temeljiti na zgodovinskih gibanjih obrestnih mer ter simulaciji prihodnjih obrestnih mer;
(b) scenarije obrestnih mer, ki izražajo spremembe razmerja med ključnimi tržnimi obrestnimi merami, da se obravnava tveganje osnove;
(c) predpisane scenarije šoka za obrestne mere v skladu z odstavkom 5 člena 98 Direktive 2013/36/EU;
(d) dodatne scenarije šoka za obrestne mere, ki jih zahtevajo nadzorniki;
(e) da je veljavnost predpostavk glede razpršitve ustrezno poudarjena; ter
(f) v okoljih z nizko obrestno mero bi morale institucije upoštevati tudi scenarije negativnih obrestnih mer in možnost nesimetričnih učinkov negativnih obrestnih mer na njihove instrumente, občutljive na obrestno mero.

1. Pregled

Naslov	Regulativa

Zahteve
Vir	Zahteva

Standardi
Vir	Zahteva

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.