92. Izvēloties procentu likmju satricinājuma scenārijus, iestādēm būtu jāapsver: (a) vai to iekšēji …

Izvēloties procentu likmju satricinājuma scenārijus, iestādēm būtu jāapsver:

(a) vai to iekšēji izstrādātie procentu likmju satricinājuma scenāriji ir samērīgi ar to darbības būtību, mērogu un sarežģītību, kā arī riska profilu, ņemot vērā ienesīguma līkņu pēkšņas un pakāpeniskas paralēlas un neparalēlas pārvirzes un izmaiņas. Scenāriju pamatā būtu jābūt procentu likmju vēsturiskajām pārmaiņām un uzvedībai, kā arī nākotnes procentu likmju simulācijām;
(b) procentu likmes scenāriji, kas atspoguļo galveno tirgus likmju savstarpējo sakarību izmaiņas, lai aptvertu bāzes risku;
(c) obligātie procentu likmju satricinājuma scenāriji, kas ir minēti Direktīvas 2013/36/ES 98. panta 5. punktā;
(d) papildu procentu likmju satricinājuma scenāriji, kurus kā obligātus ir noteikušas uzraudzības iestādes;
(e) vai pietiekami liela uzmanība ir pievērsta diversifikācijas pieņēmumu pamatotībai, un
(f) zemu procentu likmju vidē arī negatīvas procentu likmes scenāriji un iespējamība, ka negatīvām procentu likmēm varētu būt asimetriska ietekme uz procentu likmju jutīgiem instrumentiem.

1. Pārskats

Nosaukums	Regulējums

Prasības
Avots	Prasība

Standarti
Avots	Prasība

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.