92. Korkosokkiskenaarioita valitessa laitosten tulisi huomioida seuraavat asiat: (a) Niiden omien …

Korkosokkiskenaarioita valitessa laitosten tulisi huomioida seuraavat asiat:

(a) Niiden omien, sisäisesti kehittämiensä korkosokkiskenaarioiden tulisi olla oikeasuhteisia niin niiden toiminnan luonteen, laajuuden ja monimuotoisuuden kuin niiden riskiprofiilinkin kanssa, ottaen huomioon äkilliset ja asteittaiset paralleelit ja ei-paralleelit siirtymät ja tuottokäyrien muutokset. Skenaarioiden tulisi perustua korkojen historiallisiin liikkeisiin ja käyttäytymiseen sekä tulevien korkojen simulaatioihin.
(b) Korkoskenaariot, jotka kuvastavat tärkeimpien markkinakorkojen välisissä suhteissa tapahtuvia muutoksia, korkoperusteriskin käsittelemiseksi.
(c) Direktiivin 2013/36/EU 98 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut ennalta määritetyt korkosokkiskenaariot.
(d) Valvojien mahdollisesti edellyttämät muut korkosokkiskenaariot.
(e) Hajautusta koskevien oletusten validoinnin asianmukainen korostaminen.
(f) Matalan koron ympäristöissä laitosten tulisi huomioida myös negatiiviset korkoskenaariot sekä negatiivisten korkojen epäsymmetristen vaikutusten mahdollisuus niiden korkoherkkiin instrumentteihin.

1. Yleiskatsaus

Otsikko	Sääntely

Vaatimukset
Lähde	Vaatimus

Standardit
Lähde	Vaatimus

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.