92. Instellingen dienen bij het selecteren van renteschokscenario’s het volgende te overwegen: (a) …

Instellingen dienen bij het selecteren van renteschokscenario’s het volgende te overwegen:

• (a) eigen intern ontwikkelde renteschokscenario’s die evenredig zijn aan de aard, de schaal en de complexiteit van hun activiteiten en hun risicoprofiel, rekening houdend met plotselinge en geleidelijke parallelle en niet-parallelle verschuivingen en veranderingen in de rendementscurves. Scenario’s dienen gebaseerd te zijn op de historische bewegingen en het historische gedrag van rentevoeten, en op simulaties van toekomstige rentevoeten;
• (b) rentescenario’s die veranderingen in de relaties tussen belangrijke marktrentes weerspiegelen, zodat het basisrisico wordt meegenomen;
• (c) de voorgeschreven renteschokscenario’s als bedoeld in artikel 98, lid 5, van Richtlijn 2013/36/EU;
• (d) eventuele aanvullende renteschokscenario’s die worden geëist door toezichthouders;
• (e) de geldigheid van aannamen over diversificatie worden naar behoren benadrukt; en
• (f) in omgevingen met lage rentes dienen instellingen ook rekening te houden met negatieve-rentescenario’s en de mogelijkheid van asymmetrische effecten van negatieve rentes op hun rentegevoelige instrumenten.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.