92. Vid valet av räntechockscenario bör instituten beakta följande: (a) Att institutens egna …

Vid valet av räntechockscenario bör instituten beakta följande:

(a) Att institutens egna, internt utvecklade scenarier för räntechock står i proportion till deras verksamhets karaktär, omfattning och komplexitet och deras riskprofil, med beaktande av plötsliga och gradvisa parallella och icke-parallella förskjutningar och förändringar i avkastningskurvorna. Scenarierna bör grunda sig på räntornas historiska rörelser och beteende samt simuleringar av framtida räntor.
(b) Räntescenarier som speglar förändrade samband mellan viktiga marknadsräntor för att hantera basrisk.
(c) De föreskrivna räntechockscenarier som avses i artikel 98.5 i direktiv 2013/36/EU.
(d) Alla ytterligare räntechockscenarier som begärs av tillsynsmyndigheter.
(e) Att giltigheten i diversifieringsantagandena utsätts för tillräckligt stor stress.
(f) I miljöer med låga räntor bör instituten även överväga negativa räntescenarier och möjligheten för asymmetriska effekter av negativa räntor på deras räntekänsliga instrument.

1. Översikt

Rubrik	Reglering

Krav
Källa	Krav

Standarder
Källa	Krav

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.