|
+Член 325л 7. |
Член 325л 7.Факторите на вега риска при общия лихвен риск, приложими към опциите с базисни инструменти, които са чувствителни по отношения на общия лихвен процент, са изведените от пазарните цени променливости на съответните безрискови проценти, описани в параграфи 2 и 3, които се обособяват по групи в зависимост от валутата и съотнесеникъм следните срокове до падежа в рамките на всяка група: 0,5 години, 1 година, 3 години, 5 години, 10 години. За всяка валута има по една група. За целите на нетирането институциите приемат, че изведените от пазарните цени променливости, свързани с един и същ безрисков процент и разпределени към един и същ срок до падежа, представляват един и същ рисков фактор. Когато институциите съотнасят изведените от пазарните цени променливости по сроковете до падежа, както е посочено в настоящия параграф, се прилагат следните изисквания:
а)
ако срокът до падежа на опцията съответства на срока до падежа на базисния инструмент, се взема предвид един рисков фактор, който се съотнася към този срок до падежа;
б)
ако срокът до падежа на опцията е по-кратък от срока до падежа на базисния инструмент, се разглеждат следните рискови фактори:
i)
първият рисков фактор се съотнася към срока до падежа на опцията;
ii)
вторият рисков фактор се съотнася към остатъчния срок до падежа на базисния инструмент на опцията към датата на изтичане на опцията. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|