|
+325 l artikla 7. |
325 l artikla 7.Yleisillä vega-korkoriskitekijöillä, joita sovelletaan optioihin, joilla on yleiseen korkotasoon herkästi reagoivia kohde-etuuksia, tarkoitetaan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen asianomaisten riskittömien korkojen implisiittisiä volatiliteetteja, jotka on osoitettava alaluokkiin valuutan perusteella ja jaoteltava seuraaviin maturiteetteihin kussakin alaluokassa: 0,5 vuotta, 1 vuosi, 3 vuotta, 5 vuotta, 10 vuotta. Kutakin valuuttaa kohti on oltava yksi alaluokka. Sovellettaessa nettoutusta laitosten on pidettävä implisiittisiä volatiliteetteja, jotka liittyvät samoihin riskittömiin korkoihin ja jotka jaotellaan samoihin maturiteetteihin, osana samaa riskitekijää. Kun laitokset jaottelevat implisiittisiä volatiliteetteja tässä kohdassa tarkoitettuihin maturiteetteihin, sovelletaan seuraavia vaatimuksia:
a)
kun option maturiteetti vastaa kohde-etuuden maturiteettia, on otettava huomioon yksittäinen riskitekijä, joka on jaoteltava kyseiseen maturiteettiin;
b)
kun option maturiteetti on lyhyempi kuin kohde-etuuden maturiteetti, on otettava huomioon seuraavat riskitekijät:
i)
ensimmäinen riskitekijä on jaoteltava option maturiteettiin;
ii)
toinen riskitekijä on jaoteltava option kohde-etuuden jäljellä olevaan maturiteettiin option erääntymispäivänä. 1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset1.2 Tunnistetut vaatimukset1.3 Liittyvät standardit2. Tunnistetut vaatimukset
3. Liittyvät standardit
|