|
+Artykuł 325l 7. |
Artykuł 325l 7.Czynnikami ryzyka ogólnego stopy procentowej vega mającymi zastosowanie do opcji o instrumentach bazowych, które są wrażliwe na ryzyko ogólne stopy procentowej, są zmienności implikowane odnośnych stóp wolnych od ryzyka, jak opisano w ust. 2 i 3, które przypisuje się do koszyków w zależności od waluty i przyporządkowuje się następującym terminom zapadalności w ramach każdego koszyka: 0,5 roku, 1 rok, 3 lata, 5 lat, 10 lat. Istnieje jeden koszyk na każdą walutę. Do celów kompensowania instytucje uznają, że zmienności implikowane związane z tymi samymi stopami wolnymi od ryzyka oraz przyporządkowane do tych samych terminów zapadalności stanowią ten sam czynnik ryzyka. Jeżeli instytucje przyporządkowują zmienności implikowane do terminów zapadalności, jak określono w niniejszym ustępie, zastosowanie mają następujące wymogi:
a)
jeżeli termin zapadalności opcji jest dostosowany do terminu zapadalności instrumentu bazowego, uwzględnia się pojedynczy czynnik ryzyka, który przyporządkowuje się do tego terminu zapadalności;
b)
jeżeli termin zapadalności opcji jest krótszy od terminu zapadalności instrumentu bazowego, następujące czynniki ryzyka uwzględnia się w następujący sposób:
(i)
pierwszy czynnik ryzyka przyporządkowuje się do terminu zapadalności opcji;
(ii)
drugi czynnik ryzyka przyporządkowuje się do rezydualnego terminu zapadalności instrumentu bazowego opcji w dacie wygaśnięcia opcji. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|