|
+Člen 325l 7. |
Člen 325l 7.Dejavniki vega splošnega obrestnega tveganja, ki se uporabljajo za opcije z osnovnimi instrumenti, občutljivimi na splošno obrestno mero, so vgrajene nestanovitnosti relevantnih netveganih obrestnih mer, kot so opisane v odstavkih 2 in 3, ki se dodelijo v skupine glede na valuto in razporedijo na naslednje zapadlosti v vsaki skupini: 0,5 leta, 1 leto, 3 leta, 5 let, 10 let. Za vsako valuto obstaja samo ena skupina. Institucije za namene pobota štejejo, da vgrajene nestanovitnosti, povezane z istimi netveganimi obrestnimi merami in razporejene na iste zapadlosti, sestavljajo isti dejavnik tveganja. Če institucije razporedijo vgrajene nestanovitnosti na zapadlosti, navedene v tem odstavku, veljajo naslednje zahteve:
(a)
če je zapadlost opcije enaka zapadlosti osnovnega instrumenta, se upošteva en sam dejavnik tveganja, ki se razporedi na to zapadlost;
(b)
če je zapadlost opcije krajša od zapadlosti osnovnega instrumenta, se upoštevata naslednja dejavnika tveganja:
(i)
prvi dejavnik tveganja se razporedi na zapadlost opcije;
(ii)
drugi dejavnik tveganja se razporedi na preostalo zapadlost osnovnega instrumenta opcije na datum izteka opcije. 1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|