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+Articolo 325 terdecies 7. |
Articolo 325 terdecies 7.I fattori del rischio generico di tasso di interesse vega applicabili alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al tasso d'interesse generico sono le volatilità implicite dei tassi privi di rischio pertinenti descritti ai paragrafi 2 e 3, che sono assegnate alle categorie a seconda della valuta e associate alle seguenti scadenze all'interno di ciascuna categoria: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Vi è un'unica categoria per valuta. Ai fini della compensazione, gli enti considerano che le volatilità implicite collegate agli stessi tassi privi di rischio e associate alle stesse scadenze costituiscono lo stesso fattore di rischio. Quando gli enti associano le volatilità implicite alle scadenze di cui al presente paragrafo, si applicano i seguenti requisiti:
a)
se la durata dell'opzione è allineata alla durata del sottostante, si considera un unico fattore di rischio, che è classificato secondo tale durata;
b)
se la durata dell'opzione è più breve della durata del sottostante, i seguenti fattori di rischio sono considerati come segue:
i)
il primo fattore di rischio è classificato secondo la durata dell'opzione;
ii)
il secondo fattore di rischio è classificato secondo la durata residua del sottostante dell'opzione alla data di scadenza dell'opzione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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