|
+Artikkel 325l 7. |
Artikkel 325l 7.Intressimäära vega-üldriski tegurid, mida kohaldatakse alusvaraga optsioonide suhtes, mis on tundlikud üldise intressimäära suhtes, on asjaomaste riskivabade intressimäärade eeldatavad volatiilsused, nagu on kirjeldatud lõigetes 2 ja 3, mis määratakse rühmadele olenevalt valuutast ning mis määratakse igas rühmas järgmistele lõpptähtaegadele: 0,5 aastat, 1 aasta, 3 aastat, 5 aastat ja 10 aastat. Iga valuuta kohta on üks rühm. Tasaarvestuse kohaldamisel käsitlevad ►C10 finantsinstitutsioonid ◄ eeldatavaid volatiilsusi, mis on seotud samade riskivabade intressimäärade ja samade lõpptähtaegadega, sama riskiteguri moodustavana. Kui ►C10 finantsinstitutsioonid ◄ määravad eeldatava volatiilsuse käesolevas lõikes viidatud lõpptähtaegadele, kohaldatakse järgmisi nõudeid:
a)
kui optsiooni lõpptähtaeg on kooskõlas alusvara lõpptähtajaga, võetakse arvesse ühte riskitegurit, mis määratakse vastavalt kõnealusele lõpptähtajale;
b)
kui optsiooni lõpptähtaeg on alusvara lõpptähtajast lühem, võetakse arvesse järgmisi riskitegureid järgmiselt:
i)
esimene riskitegur määratakse vastavalt optsiooni lõpptähtajale;
ii)
teine riskitegur määratakse vastavalt optsiooni alusvara järelejäänud tähtajale optsiooni lunastustähtpäeval. 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|