|
+Článok 325l 7. |
Článok 325l 7.Faktory všeobecného úrokového rizika vega vzťahujúce sa na opcie s podkladovými aktívami, ktoré sú citlivé na všeobecnú úrokovú sadzbu, sú implikované volatility príslušných bezrizikových sadzieb opísaných v odsekoch 2 a 3, ktoré sa priradia skupinám v závislosti od meny a zaradené do týchto splatností v rámci každej skupiny: 0,5 roka, 1 rok, 3 roky, 5 rokov, 10 rokov. Pre každú menu existuje jedna skupina. Na účely vzájomného započítavania považujú inštitúcie implikované volatility spojené s rovnakými bezrizikovými sadzbami a zaradené do rovnakých splatností za volatility tvoriace rovnaký rizikový faktor. Ak inštitúcie zaraďujú implikované volatility do splatností podľa tohto odseku, platia tieto požiadavky:
a)
ak je splatnosť opcie v súlade so splatnosťou podkladového aktíva, použije sa jednotný faktor rizika, ktorý sa zaradí do uvedenej splatnosti;
b)
ak je splatnosť opcie kratšia než splatnosť podkladového aktíva, nasledujúce faktory rizika sa použijú nasledovne:
i)
prvý faktor rizika sa zaradí do splatnosti opcie;
ii)
druhý faktor rizika sa zaradí do zostatkovej splatnosti podkladového aktíva opcie k dátumu exspirácie opcie. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|