|
+Članak 325.l 7. |
Članak 325.l 7.Faktori vega općeg kamatnog rizika koji su primjenjivi na opcije s odnosnim instrumentima koji su osjetljivi na opću kamatnu stopu implicirane su volatilnosti relevantnih nerizičnih stopa kako se navodi u stavcima 2. i 3., koji se raspoređuju u razrede ovisno o valuti te u sljedeće rokove dospijeća u svakom razredu: 0,5 godina, jedna godina, tri godine, pet godina, deset godina. Za svaku valutu postoji jedan razred. Institucije za potrebe netiranja smatraju da implicirane volatilnosti povezane s jednakim nerizičnim stopama i raspoređene u iste rokove dospijeća predstavljaju isti faktor rizika. Ako institucije raspoređuju implicirane volatilnosti u rokove dospijeća kako se navodi u ovom stavku, primjenjuju se sljedeći zahtjevi:
(a)
ako je dospijeće opcije usklađeno s dospijećem odnosnog instrumenta, u obzir se uzima jedinstveni faktor rizika, koji se raspoređuje na taj rok dospijeća;
(b)
ako je dospijeće opcije kraće od dospijeća odnosnog instrumenta, u obzir se uzimaju sljedeći faktori rizika:
i.
prvi faktor rizika raspoređuje se na rok dospijeća opcije;
ii.
drugi faktor rizika raspoređuje se na preostali rok do dospijeća odnosnog instrumenta opcije na dan isteka opcije. 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|