|
+Článek 325l 7. |
Článek 325l 7.Faktory obecného úrokového rizika vega použitelnými pro opce s podklady, jež jsou citlivé na obecnou úrokovou míru, jsou implikované volatility příslušných bezrizikových měr, jak je popsáno v odstavcích 2 a 3, které jsou zařazeny do košů v závislosti na měně a v každém koši přiřazeny k těmto splatnostem: 0,5 roku, 1 rok, 3 roky, 5 let, 10 let. Pro každou měnu existuje jeden koš. Pro účely vzájemného započtení mají instituce za to, že implikované volatility spojené se stejnými bezrizikovými mírami a přiřazené ke stejným splatnostem představují stejný rizikový faktor. Pokud instituce přiřadí implikované volatility ke splatnostem podle tohoto odstavce, uplatní se tyto požadavky:
a)
pokud je splatnost opce v souladu se splatností podkladu, použije se jeden rizikový faktor, který se přiřadí v souladu s touto splatností;
b)
pokud je splatnost opce kratší než splatnost podkladu, použijí se následující rizikové faktory takto:
i)
první rizikový faktor se přiřadí v souladu se splatností opce;
ii)
druhý rizikový faktor se přiřadí v souladu se zbytkovou splatností podkladu opce ke dni skončení platnosti opce. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|