+Член 383б 8.
|
Член 383б 8.
Специфичната за групата чувствителност се изчислява в съответствие с параграфи 5, 6 и 7 от настоящия член за всяка група в рамките на даден рисков клас. След като специфичната за групата чувствителност е изчислена за всички групи, претеглените чувствителности по отношение на всички рискови фактори за всички групи се агрегират в съответствие със следната формула, като се използват съответните корелационни коефициенти γbc
за претеглените чувствителности в различните групи, посочени в членове 383л, 383о, 383с, 383ф, 383ц и 383щ, в резултат на което се получават специфичните за рисковия клас капиталови изисквания за делта риск или вега риск:
където:
|
mCVA
|
= мултипликационен коефициент, равен на 1; компетентният орган може да увеличи стойността на mCVA
, когато регулаторният модел на институцията за ККО показва недостатъци, които възпрепятстват подходящото измерване на капиталовите изисквания за риск от ККО;
|
|
Кb
|
= специфичната за групата чувствителност на група b;
|
|
γbc
|
= корелационният коефициент между групи b и c;
|
|
|
за всички рискови фактори в група b;
|
|
|
за всички рискови фактори в група c.
|
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|