+Artikkel 383b 8.

Artikkel 383b 8.

Rühmaspetsiifiline tundlikkus arvutatakse iga riskiklassi rühma puhul vastavalt käesoleva artikli lõigetele 5, 6 ja 7. Kui kõikide rühmade rühmaspetsiifiline tundlikkus on arvutatud, liidetakse kõigi rühmade kaalutud tundlikkused kõikide riskitegurite suhtes kokku vastavalt järgmisele valemile, kasutades artiklites 383l, 383o, 383r, 383u, 383w ja 383z sätestatud eri rühmade kaalutud tundlikkuste vastavaid korrelatsioone γbc , saades nii riskiklassile spetsiifilise delta- või vegariski omavahendite nõuded:

image

kus:

mCVA

= korrutustegur,misvõrdub 1; pädev asutus võib suurendada väärtust mCVA kui finantsinstitutsiooni regulatiivses krediidiväärtuse korrigeerimise mudelis esineb puudusi, mis takistavad krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete korrektset mõõtmist;

Kb

= rühma b rühmaspetsiifiline tundlikkus;

γbc

= rühmade b ja c vaheline korrelatsiooniparameeter;

image

kõikide riskitegurite puhul rühmas b;

image

kõikide riskitegurite puhul rühmas c.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.