+383b straipsnis 8.
|
383b straipsnis 8.
Kiekvienai grupei rizikos klasėje būdingas jautrumas apskaičiuojamas pagal šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalis. Apskaičiavus visų grupių joms būdingą jautrumą, pagal toliau pateiktą formulę agreguojamas svertinis jautrumas visiems rizikos veiksniams visose grupėse, taikant atitinkamas 383l, 383o, 383r, 383u, 383w ir 383z straipsniuose nustatytas svertinio jautrumo įvairiose grupėse koreliacijas γbc
, – taip nustatomi rizikos klasei būdingi nuosavų lėšų reikalavimai delta arba vega rizikai padengti:
čia:
|
mCVA
|
= dauginimo koeficientas, lygus 1; kompetentinga institucija gali padidinti mCVA
vertę, kai įstaigos reguliuojamajame CVA modelyje yra trūkumų, neleidžiančių tinkamai įvertinti nuosavų lėšų reikalavimų CVA rizikai padengti;
|
|
Kb
|
= konkrečios b grupės jautrumas;
|
|
γbc
|
= koreliacijos parametras tarp b ir c grupių;
|
|
|
visiems rizikos veiksniams b grupėje;
|
|
|
visiems rizikos veiksniams c grupėje.
|
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|