+Artikel 383b 8.

Artikel 383b 8.

Den undergruppespecifikke følsomhed beregnes i overensstemmelse med denne artikels stk. 5, 6 og 7 for hver undergruppe inden for en risikoklasse. Når den undergruppespecifikke følsomhed er beregnet for alle undergrupper, aggregeres vægtede følsomheder for alle risikofaktorer på tværs af undergrupper efter følgende formel med anvendelse af de tilsvarende korrelationer γbc for vægtede følsomheder i forskellige undergrupper, jf. artikel 383l, 383o, 383r, 383u, 383w og 383z, der giver anledning til de risikoklassespecifikke kapitalgrundlagskrav for delta- eller vegarisiko:

image

hvor:

mCVA

= en multiplikatorfaktor, der er lig med 1; den kompetente myndighed kan forhøje værdien af mCVA , hvis instituttets reguleringsmæssige CVA-model udviser mangler, der forhindrer korrekt måling af kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko

Kb

= den undergruppespecifikke følsomhed for undergruppe b

γbc

= korrelationsparameteren mellem undergruppe b og c

image

for alle risikofaktorer i undergruppe b

image

for alle risikofaktorer i undergruppe c.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.