+Článek 383b 8.

Článek 383b 8.

Citlivost pro daný koš se vypočítá pro každý koš v rámci rizikové třídy v souladu s odstavci 5, 6 a 7 tohoto článku. Jakmile je citlivost pro daný koš vypočtena pro všechny koše, sloučí se vážené citlivosti na všechny rizikové faktory pro všechny koše v souladu s níže uvedeným vzorcem s použitím odpovídajících korelací γbc pro vážené citlivosti v různých koších, jak jsou stanoveny v článcích 383l, 383o, 383r, 383u, 383w a 383z, čímž se získá kapitálový požadavek k riziku delta nebo vega pro danou rizikovou třídu:

image

kde:

mCVA

= multiplikátor, který se rovná 1; příslušný orgán může zvýšit hodnotu multiplikátoru mCVA v případě, že regulatorní model CVA instituce vykazuje nedostatky, které brání náležitému měření kapitálových požadavků k riziku CVA;

Kb

= citlivost pro daný koš b;

γbc

= korelační parametr mezi koši b a c;

image

pro všechny rizikové faktory uvedené v koši b;

image

pro všechny rizikové faktory uvedené v koši c.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.