+Artykuł 383b 8.

Artykuł 383b 8.

Wskaźnik wrażliwości określonego koszyka oblicza się zgodnie z ust. 5, 6 i 7 niniejszego artykułu dla każdego koszyka w ramach danej klasy ryzyka. Po obliczeniu wskaźnika wrażliwości określonego koszyka dla wszystkich koszyków sumuje się ważone wskaźniki wrażliwości dla wszystkich czynników ryzyka we wszystkich koszykach zgodnie z poniższym wzorem, stosując odpowiednie korelacje γbc dla ważonych wskaźników wrażliwości w poszczególnych koszykach określone w art. 383l, 383o, 383r, 383u, 383w oraz 383z, w wyniku czego uzyskuje się wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka delta lub ryzyka vega dla określonej klasy ryzyka:

image

gdzie:

mCVA

= mnożnik równy 1; właściwy organ może zwiększyć wartość mCVA , jeśli regulacyjny model CVA instytucji wykazuje braki uniemożliwiające dokonanie właściwego pomiaru wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z CVA;

Kb

= wskaźnik wrażliwości określonego koszyka w przypadku koszyka b;

γbc

= parametr korelacji między koszykami b i c;

image

dla wszystkich czynników ryzyka w koszyku b;

image

dla wszystkich czynników ryzyka w koszyku c.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.