Η σχετιζόμενη με το κλιμάκιο ευαισθησία υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου για κάθε κλιμάκιο εντός μιας κατηγορίας κινδύνου. Μόλις υπολογιστεί η σχετιζόμενη με το κλιμάκιο ευαισθησία για όλα τα κλιμάκια, οι σταθμισμένες ευαισθησίες σε όλους τους παράγοντες κινδύνου στα κλιμάκια συναθροίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο, μέσω της χρήσης των αντίστοιχων συσχετίσεων γbc
για σταθμισμένες ευαισθησίες σε διαφορετικά κλιμάκια όπως καθορίζονται στα άρθρα 383ιβ, 383ιε, 383ιη, 383κα, 383κγ και 383κστ με αποτέλεσμα να προκύπτουν οι σχετιζόμενες με την κατηγορία κινδύνου απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για κίνδυνο δέλτα ή βέγκα:
όπου:
|
mCVA
|
= πολλαπλασιαστικός συντελεστής που ισούται με 1· η αρμόδια αρχή μπορεί να αυξήσει την τιμή του mCVA
στις περιπτώσεις που το κανονιστικό υπόδειγμα CVA του ιδρύματος παρουσιάζει ελλείψεις που δεν επιτρέπουν την κατάλληλη μέτρηση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο CVA·
|
|
Kb
|
= η σχετιζόμενη με το κλιμάκιο ευαισθησία του κλιμακίου b·
|
|
γbc
|
= η παράμετρος συσχέτισης μεταξύ των κλιμακίων b και c·
|
|
|
για όλους τους παράγοντες κινδύνου στο κλιμάκιο b·
|
|
|
για όλους τους παράγοντες κινδύνου στο κλιμάκιο c.
|