+Artikel 383b 8.

Artikel 383b 8.

Den undergruppsspecifika känsligheten ska beräknas i enlighet med punkterna 5, 6 och 7 i denna artikel för varje undergrupp inom en riskklass. När den undergruppsspecifika känsligheten har beräknats för alla undergrupper ska vägda känsligheter för alla riskfaktorer över alla undergrupper aggregeras i enlighet med följande formel och med hjälp av motsvarande korrelationer γbc för vägda känsligheter i olika undergrupper enligt artiklarna 383l, 383o, 383r, 383u, 383w och 383z, vilket ger de riskklasspecifika kapitalbaskraven för delta- eller vegarisk:

image

där

mCVA

= en multiplikationsfaktor som är lika med 1; den behöriga myndigheten får höja värdet på mCVA , om institutets lagstadgade modell för kreditvärdighetsjustering uppvisar brister som förhindrar lämplig mätning av kapitalbaskraven för kreditvärdighetsjusteringsrisk,

Kb

= den undergruppsspecifika känsligheten i undergrupp b,

γbc

= korrelationsparametern mellan undergrupperna b och c,

image

för alla riskfaktorer i undergrupp b,

image

för alla riskfaktorer i undergrupp c.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.