+Člen 383b 8.

Člen 383b 8.

Občutljivost posamezne skupine se izračuna v skladu z odstavki 5, 6 in 7 tega člena za vsako skupino znotraj razreda tveganja. Ko se je za vse skupine izračunala občutljivost posamezne skupine, se tehtane občutljivosti na vse dejavnike tveganja po vseh skupinah združijo v skladu s spodnjo formulo, pri čemer se uporabijo ustrezne korelacije γbc za tehtane občutljivosti v različnih skupinah iz členov 383l, 383o, 383r, 383u, 383w in 383z, česar rezultat so za kapitalske zahteve za delta ali vega tveganje posameznega razreda tveganja:

image

pri čemer:

mCVA

= multiplikacijski faktor, ki je enak 1; pristojni organ lahko poveča vrednost mCVA , kadar model regulativne CVA institucije pokaže pomanjkljivosti, ki preprečujejo ustrezno meritev kapitalskih zahtev za tveganje CVA;

Kb

= občutljivost posamezne skupine b;

γbc

= korelacijski parameter med skupinama b in c;

image

za vse dejavnike tveganja v skupini b;

image

za vse dejavnike tveganja v skupini c.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.