+383.b pants 8.
|
383.b pants 8.
Ar kopu saistīto jutīgumu aprēķina saskaņā ar šā panta 5., 6. un 7. punktu katrai kopai riska klasē. Kad ar kopu saistītais jutīgums ir aprēķināts visām kopām, svērto jutīgumu pret visiem riska faktoriem šajās kopās apkopo saskaņā ar turpmāk minēto formulu, kurā tiek izmantotas korelācijas γbc
, kas atbilst svērtajam jutīgumam dažādās 383.l, 383.o, 383.r, 383.u, 383.w un 383.z pantā noteiktajās kopās, un no kuras izriet ar riska klasi saistītas delta vai vega riska pašu kapitāla prasības:
kur:
|
mCVA
|
= reizināšanas koeficients, kas ir vienāds ar 1; kompetentā iestāde var palielināt mCVA
vērtību, ja iestādes regulatīvais CVA modelis uzrāda trūkumus, kas liedz pienācīgi izmērīt CVA riska pašu kapitāla prasības;
|
|
Kb
|
= kopas b ar kopu saistītais jutīgums;
|
|
γbc
|
= korelācijas parametrs starp kopu b un kopu c;
|
|
|
visiem riska faktoriem kopā b;
|
|
|
visiem riska faktoriem kopā c.
|
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|