4. В случай на миграция на рейтинга колебанието на пазарните цени следва да бъде преизчислено. …

В случай на миграция на рейтинга колебанието на пазарните цени следва да бъде преизчислено. Освен ако дадена институция може да докаже, че подходът за определяне на цените отразява в достатъчна степен дори най-големите промени в цените, които се очакват вследствие на промяна на рейтинга, следва да се изисква пълно преизчисляване. Това може да се направи като предварително изчисление, в смисъл че при изчисляването на допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск, може да бъде включен вектор на цените за всяко състояние на рейтинга. Въздействието на миграцията на рейтинга върху пазарните цени следва да бъде оценено, като се използват или текущо наблюдавани пазарни данни (напр. спредове), или средните исторически данни за пазара, наблюдавани за максимален период от една година или всеки друг съответен период, обект на одобрение от компетентните органи. Историческите вероятности от неизпълнение не би следвало да се използват за дисконтиране, когато се извършва пълна преоценка при промяна на рейтинга, тъй като не отразяват в достатъчна степен пазарните цени.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/