4. În cazul unei migrări a ratingului, trebuie recalculată variaţia preţurilor pieţei. Trebuie să …

În cazul unei migrări a ratingului, trebuie recalculată variaţia preţurilor pieţei. Trebuie să se solicite o reevaluare totală, cu excepţia cazului în care o instituţie poate dovedi că politica sa de preţuri reflectă în mod suficient chiar şi marile variaţii de preţ care sunt de aşteptat în urma unei modificări a ratingului. Aceasta poate fi efectuată ca un calcul preliminar, în sensul că un vector de preţuri pentru fiecare situaţie a ratingului ar putea reprezenta o variabil ă de intrare în calculul IRC. Impactul unei migrări a ratingului asupra preţurilor pieţei trebuie estimat utilizând fie datele de piaţă observate în prezent (de exemplu, marjele), fie o medie a datelor de piaţă istorice observate pe o perioadă maximă de un an sau orice altă perioadă relevantă, sub rezerva aprobării de către autorităţile competente. Probabilităţile de nerambursare istorice nu trebuie utilizate în scopul actualizării la efectuarea unei reevaluări totale la o modificare de rating, întrucât nu reflectă suficient preţurile curente ale pieţei.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/