4. V prípade migrácie ratingu sa musí opätovne vypočítať zmena trhovej ceny. Pokiaľ inštitúcia …

V prípade migrácie ratingu sa musí opätovne vypočítať zmena trhovej ceny. Pokiaľ inštitúcia nemôže preukázať, že sa v jej prístupe k stanoveniu cien dostatočne odrážajú aj veľké zmeny cien, ktoré sa očakávajú v dôsledku zmeny ratingu, požaduje sa úplne nové ocenenie. To sa môže realizovať ako predbežný výpočet v tom zmysle, že vektor cien pre každý stav ratingu môže byť vstupom pre výpočet IRC. Vplyv migrácie ratingu na trhové ceny je potrebné odhadnúť pomocou aktuálne sledovaných trhových údajov (napríklad rozpätí), alebo pomocou priemeru historických trhových údajov sledovaných počas obdobia najviac jedného roka alebo ľubovoľne dlhého primeraného obdobia na základe súhlasu príslušných orgánov. Historické hodnoty pravdepodobnosti zlyhania (PD) by sa nemali používať na účely diskontovania pri príprave úplne nového ocenenia pri zmene ratingu, pretože nedostatočne odrážajú aktuálne trhové ceny.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/