+45. Институциите следва да изчислят долната граница на рисковото тегло по следния начин: (а) когато …

45. Институциите следва да изчислят долната граница на рисковото тегло по следния начин: (а) когато …

Институциите следва да изчислят долната граница на рисковото тегло по следния начин:

  • (а) когато експозициите се ползват от многостранна кредитна защита с гаранции, всяка от които осигурява защита на различни части от експозицията, институциите следва да изчисляват долната граница на рисковото тегло като среднопретегленото спрямо стойността на експозициите рисково тегло на сравнимите преки експозиции към всеки от гарантите;
  • (б) когато експозицията се ползва от многостранна кредитна защита и когато двама или повече гаранти предоставят защита на една и съща част от експозицията, институциите следва да изчисляват долната граница на рисковото тегло за тази част от експозицията като най - ниското от рисковите тегла на всяка сравнима пряка експозиция към гаранта. При изчисляване на всяко рисково тегло, LGD на сравнима пряка експозиция към всеки от гарантите може да отразява ефекта от другата съществуваща кредитна защита с гаранции;
  • (в) когато някоя част от експозицията не е покрита от кредитна защита с гаранции, институциите следва да отнесат към тази част от експозицията рисковото тегло, приложимо към такава експозиция към длъжника без кредитна защита с гаранции; в този случай те следва да изчисляват долната граница на рисковото тегло като среднопретегленото спрямо стойността на експозициите рисково тегло, приложимо към онази част от експозицията, която е покрита от кредитната защита с гаранции, и рисковото тегло, приложимо към останалата част от експозицията;
  • (г) за целите на изчисляването на среднопретегленото спрямо експозициите рисково тегло в съответствие с букви (a) и (в) всяко рисково тегло следва да се изчислява поотделно и да се претегля въз основа на съответния дял от стойността на експозицията.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/