45. Instellingen moeten het minimumrisicogewicht als volgt berekenen: (a) Wanneer de blootstelling …

Instellingen moeten het minimumrisicogewicht als volgt berekenen:

• (a) Wanneer de blootstelling gedekt is door meer dan één niet-volgestorte kredietprotectie die elk een ander deel van de blootstelling omvatten, dienen instellingen het minimumrisicogewicht te berekenen als het naar blootstelling gewogen gemiddelde van de risicogewichten van vergelijkbare rechtstreekse vorderingen op elk van de garantiegevers.
• (b) Wanneer de blootstelling gedekt is door meer dan één niet-volgestorte kredietprotectie waarvan er twee of meer bescherming bieden aan hetzelfde deel van de blootstelling, dienen instellingen het minimumrisicogewicht voor dat deel van de blootstelling te berekenen als het laagste van de risicogewichten van elke vergelijkbare rechtstreekse vordering op de garantiegever. Bij de berekening van elk risicogewicht kan in de LGD van vergelijkbare rechtstreekse vorderingen op elk van de garantiegevers rekening worden houden met het effect van de andere bestaande niet-volgestorte kredietprotectie.
• (c) Wanneer een deel van de blootstelling niet onder niet-volgestorte kredietprotectie valt, moeten instellingen aan dat deel van de blootstelling het risicogewicht toewijzen dat van toepassing is op deze vordering op de debiteur zonder niet-volgestorte kredietprotectie; in dat geval wordt het minimumrisicogewicht berekend als het naar blootstelling gewogen gemiddelde van het risicogewicht dat van toepassing is op het deel van de blootstelling dat onder de niet-volgestorte kredietprotectie valt en het risicogewicht dat van toepassing is op het resterende deel van de blootstelling.
• (d) Bij de berekening van het naar blootstelling gewogen gemiddelde risicogewicht overeenkomstig de punten (a) en (c) moet elk risicogewicht afzonderlijk worden berekend en gewogen op basis van het toepasselijke deel van de blootstellingswaarde.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/