45. Instituce by měly počítat dolní limit rizikové váhy následujícím způsobem: (a) Pokud lze u …

Instituce by měly počítat dolní limit rizikové váhy následujícím způsobem:

• (a) Pokud lze u expozice využít více osobních zajištění úvěrového rizika, přičemž každé z nich poskytuje zajištění jiné její části, měly by instituce vypočítat dolní limit rizikové váhy jako expozicí vážený průměr rizikových vah srovnatelných přímých expozic vůči každému z ručitelů.
• (b) Pokud lze u expozice využít více osobních zajištění úvěrového rizika, a pokud dvě nebo více těchto zajištění poskytují zajištění stejné části dané expozice, měly by instituce vypočítat dolní limit rizikové váhy pro tuto část expozice jako nejnižší z hodnot rizikových vah jednotlivých srovnatelných přímých expozic vůči ručiteli. Při výpočtu jednotlivých rizikových vah může LGD srovnatelné přímé expozice vůči každému z ručitelů zohledňovat vliv ostatních existujících osobních zajištění úvěrového rizika.
• (c) V případech, kdy se na žádnou část expozice nevztahuje žádné osobní zajištění úvěrového rizika, by instituce měly přiřadit této části expozice rizikovou váhu použitelnou pro takovou expozici vůči dlužníkovi bez jakéhokoli osobního zajištění úvěrového rizika; instituce by v tom případě měly vypočítat dolní limit rizikové váhy jako expozicí váženou průměrnou rizikovou váhu použitelnou na část expozice krytou osobním zajištěním úvěrového rizika a rizikovou váhu použitelnou na zbývající část příslušné expozice.
• (d) Pro účely výpočtu expozicí vážené průměrné rizikové váhy v souladu s body ((a) a ((c) by každá riziková váha měla být počítána zvlášť a vážena příslušným podílem hodnoty expozice.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/