45. Institucije bi mor ale spodnjo mejo uteži tveganja ( risk weight floor ) izračunati na …

Institucije bi mor ale spodnjo mejo uteži tveganja ( risk weight floor ) izračunati na naslednji način:

• (a) Če je izpostavljenost krita z več osebnimi kreditnimi zavarovanji, pri čemer vsako zagotavlja zavarovanje za različne dele izpostavljenosti, bi morale institucije spodnjo me jo uteži tveganja izračunati kot z izpostavljenostjo tehtano povprečje uteži tveganja primerljivih neposrednih izpostavljenosti do vsakega od dajalcev jamstev.
• (b) Če je izpostavljenost krita z več osebnimi kreditnimi zavarovanji in če dve ali več od njih zagotavljajo zavarovanje za isti del izpostavljenosti, bi morale institucije spodnjo mejo uteži tveganja za ta del izpostavljenosti izračunati kot najnižjo od uteži tveganja vsake primerljive neposredne izpostavljenosti do dajalca jamstva. V LGD primerljive ne posredne izpostavljenosti do vsakega od dajalcev jamstev bi se lahko pri izračunu posamezne uteži tveganja upošteval učinek drugega obstoječega osebnega kreditnega zavarovanja.
• (c) Če kateri koli del izpostavljenosti ni krit z nobenim osebnim kreditnim zavarov anjem, bi morale institucije za ta del izpostavljenosti dodeliti utež tveganja, ki se uporablja za tako izpostavljenost do dolžnika brez osebnega kreditnega zavarovanja; v tem primeru bi morale spodnjo mejo uteži tveganja izračunati kot z izpostavljenostjo tehtano povprečje uteži tveganja, ki se uporablja za del izpostavljenosti, krit z osebnim kreditnim zavarovanjem, in utež tveganja, ki se uporablja za preostali del izpostavljenosti.
• (d) za izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja uteži tveganja v skladu s točkama (a) in (c) bi bilo treba vsak o utež tveganja izračunati ločeno in tehtati z ustreznim deležem vrednosti izpostavljenosti.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/