45. Instytucje powinny obliczać dolny limit wagi ryzyka w następujący sposób: (a) W przypadku gdy …

Instytucje powinny obliczać dolny limit wagi ryzyka w następujący sposób:

• (a) W przypadku gdy ekspozycja jest objęta kilkoma instrumentami ochrony kredytowej nierzeczywistej, z których każdy obejmuje ochroną różne części ekspozycji, instytucje powinny obliczać dolny limit wagi ryzyka jako – ważoną wartością ekspozycji – średnią wagę ryzyka porównywalnych ekspozycji bezpośrednich wobec poszczególnych gwarantów.
• (b) W przypadku gdy ekspozycja jest objęta kilkoma instrumentami ochrony kredytowej nierzeczywistej, przy czym dwa lub więcej z nich obejmuje ochroną tę samą część ekspozycji, wówczas instytucje powinny obliczać dolny limit wagi ryzyka dla tej części ekspozycji jako najniższą z wag ryzyka każdej porównywalnej ekspozycji bezpośredniej wobec gwaranta. Przy obliczaniu każdej wagi ryzyka wartość LGD porównywalnej ekspozycji bezpośredniej wobec każdego z gwarantów może uwzględniać wpływ pozostałej istniejącej ochrony kredytowej nierzeczywistej.
• (c) W przypadku gdy którakolwiek część ekspozycji nie jest objęta żadną ochroną kredytową nierzeczywistą, instytucje powinny przypisywać tej części ekspozycji wagę ryzyka mającą zastosowanie do takiej ekspozycji wobec dłużnika bez żadnej ochrony kredytowej nierzeczywistej; w takim przypadku powinny obliczać dolny limit wagi ryzyka jako ważoną wartością ekspozycji średnią wagę ryzyka mającej zastosowanie do części ekspozycji objętej ochroną kredytową nierzeczywistą oraz wagę ryzyka mającą zastosowanie do pozostałej części ekspozycji.
• (d) Do celów obliczania ważonej wartością ekspozycji średniej wagi ryzyka zgodnie z ust.
• (a) i (c) każda waga ryzyka powinna być obliczana oddzielnie i ważona odpowiednim udziałem w wartości ekspozycji.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/