Článek 6 Posouzení přiměřenosti složení a úlohy vedoucího orgánu a vrcholného vedení

a)

ověří, zda instituce ve své dokumentaci systému řízení rizik popisuje:

b)

ověří, zda je vrcholné vedení složeno z členů, kteří zastupují nejvyšší hierarchické úrovně pod vedoucím orgánem, a zda má definovanou odpovědnost za řádné fungování interního modelu pro tržní riziko;

c)

ověří, zda je složení struktury interních výborů zavedené vedoucím orgánem na podporu jeho rozhodování přiměřené, jak požaduje odstavec 2;

d)

ověří, zda je úloha vrcholného vedení přiměřená, jak požaduje odstavec 3;

e)

ověří, zda je úloha vedoucího orgánu a výborů tvořících strukturu interních výborů uvedenou v písmenu c) přiměřená, jak požaduje odstavec 4.

a)

vedoucí orgán jasně stanovil pro každý výbor struktury interních výborů jeho mandát, hierarchii, vztahy podřízenosti, stálé členy, četnost zasedání a úrovně odpovědnosti;

b)

součástí struktury interních výborů je výbor, který posuzuje veškeré nové produkty, navrhuje tyto produkty vrcholnému vedení ke schválení a sleduje tyto produkty, a zda je v tomto výboru zastoupen útvar řízení rizik a jakákoli jiná funkce instituce, která je zavedením nového produktu dotčena;

c)

správa a řízení, které jsou základem struktury interních výborů, umožňují účinnou a včasnou kontrolu všech interních limitů na pozice podle čl. 325bi odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013;

d)

správa a řízení, jež jsou základem struktury interních výborů, zajišťují aktivní zapojení vedoucího orgánu do procesu řízení rizik, jak vyžaduje čl. 325bi odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013;

e)

instituce v rámci interní dokumentace zdokumentovala všechny aspekty uvedené v písmenu a).

a)

vrcholné vedení instituce přijímá vhodná nápravná opatření, pokud některý z následujících subjektů zjistí, že jsou v interním modelu měření rizika nebo interním modelu rizika selhání nedostatky:

b)

vrcholné vedení instituce je informováno o doporučeních interního auditu, útvaru řízení rizik a funkce validace v souvislosti s interním modelem měření rizika nebo interním modelem rizika selhání a těmito doporučeními se zabývá;

c)

vrcholné vedení instituce je schopno zajistit celkovou kvalitu správy a řízení instituce v oblasti oceňování pozic zahrnutých do interního modelu měření rizika nebo interního modelu rizika selhání.

a)

na základě návrhu útvaru řízení rizik schvaluje všechny příslušné strategie a postupy související s používáním interního modelu, včetně přiměřené organizační struktury, aby bylo zajištěno, že je interní model používán řádně;

b)

na základě návrhu útvaru řízení rizik a po řádném zvážení závěrů a doporučení vyplývajících z procesu validace schvaluje metodiky hodnocení tržního rizika uplatňované v interním modelu;

c)

na základě posouzení útvaru řízení rizik a po řádném zvážení závěrů a doporučení vyplývajících z procesu validace schvaluje nové produkty;

d)

na základě návrhu útvaru řízení rizik schvaluje a aktualizuje interní limity na pozice;

e)

na základě návrhu útvaru řízení rizik, který stanoví a posuzuje přijatelnou míru rizika, schvaluje přijatelnou míru rizika, rozložení vnitřně stanoveného kapitálu a rozpočet podle obchodního útvaru;

f)

přijímá postup schvalování pro porušení interních limitů na pozice;

g)

schvaluje nebo vyžaduje nápravná opatření, pokud jde o porušení interních limitů na pozice, které ohlásil útvar řízení rizik v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. b);

h)

na základě návrhu útvaru řízení rizik: