Artykuł 6 Ocena adekwatności składu i roli organu zarządzającego i kadry kierowniczej wyższego szczebla

a)

sprawdzają, czy w swojej dokumentacji systemu zarządzania ryzykiem instytucja opisała:

b)

sprawdzają, czy kadra kierownicza wyższego szczebla składa się z członków będących przedstawicielami najwyższych szczebli w hierarchii pod organem zarządzającym i czy na osobach wchodzących w skład tej kadry spoczywa określona odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie modelu wewnętrznego dla ryzyka rynkowego;

c)

sprawdzają, czy skład jakiejkolwiek struktury w ramach komitetu wewnętrznego ustanowionej przez organ zarządzający na potrzeby wspierania jego procesu decyzyjnego jest adekwatny, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2;

d)

sprawdzają, czy rola kadry kierowniczej wyższego szczebla jest adekwatna, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 3;

e)

sprawdzają, czy rola organu zarządzającego i komitetów wchodzących w skład struktury komitetu wewnętrznego, o której mowa w lit. c), jest adekwatna, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4.

a)

w odniesieniu do każdego komitetu wchodzącego w skład struktury komitetów wewnętrznych organ zarządzający wyraźnie określił przysługujące mu uprawnienia, jego miejsce w hierarchii, strukturę raportowania, stałych członków, częstotliwość posiedzeń i zakresy odpowiedzialności;

b)

struktura komitetów wewnętrznych obejmuje komitet, który ocenia każdy nowy produkt, proponuje te produkty kadrze kierowniczej wyższego szczebla do zatwierdzenia i monitoruje te produkty oraz to, czy jednostka do spraw kontroli ryzyka i jakakolwiek inna funkcja instytucji, której to funkcji dotyczy wprowadzenie nowego produktu, są reprezentowane w takim komitecie;

c)

zarządzanie stanowiące podstawę struktury komitetów wewnętrznych umożliwia skuteczną i terminową kontrolę wszystkich wewnętrznych limitów pozycji, o których mowa w art. 325bi ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

d)

zarządzanie stanowiące podstawę struktury komitetów wewnętrznych zapewnia aktywne zaangażowanie organu zarządzającego w proces kontroli ryzyka zgodnie z wymogami art. 325bi ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

e)

w ramach dokumentacji wewnętrznej instytucja udokumentowała wszystkie aspekty, o których mowa w lit. a).

a)

kadra kierownicza wyższego szczebla instytucji podejmuje odpowiednie działania naprawcze w przypadku stwierdzenia słabych punktów w wewnętrznym modelu pomiaru ryzyka lub wewnętrznym modelu pomiaru ryzyka niewykonania zobowiązania przez którykolwiek z poniższych podmiotów:

b)

kadra kierownicza wyższego szczebla instytucji jest informowana o zaleceniach wydanych w ramach audytu wewnętrznego, przez jednostkę do spraw kontroli ryzyka, funkcję walidacji w odniesieniu do wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka lub wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka niewykonania zobowiązania oraz podejmuje działania następcze w związku z tymi zaleceniami;

c)

kadra kierownicza wyższego szczebla instytucji jest w stanie zapewnić ogólną jakość zarządzania przez instytucję wyceną pozycji uwzględnionych w wewnętrznym modelu pomiaru ryzyka lub wewnętrznym modelu pomiaru ryzyka niewykonania zobowiązania.

a)

na podstawie wniosku jednostki do spraw kontroli ryzyka zatwierdza wszystkie odpowiednie polityki i procedury związane z wdrażaniem modelu wewnętrznego, w tym odpowiednią strukturę organizacyjną, aby zapewnić spójność wdrażania modelu wewnętrznego;

b)

na podstawie wniosku jednostki do spraw kontroli ryzyka oraz po należytym uwzględnieniu wniosków i zaleceń wynikających z procesu walidacji zatwierdza metody oceny ryzyka rynkowego stosowane w modelu wewnętrznym;

c)

na podstawie oceny jednostki do spraw kontroli ryzyka oraz po należytym uwzględnieniu wniosków i zaleceń wynikających z procesu walidacji zatwierdza wszelkie nowe produkty;

d)

na podstawie wniosku jednostki do spraw kontroli ryzyka zatwierdza i aktualizuje wewnętrzne limity pozycji;

e)

na podstawie wniosku jednostki do spraw kontroli ryzyka określającej i oceniającej akceptowalny poziom ryzyka zatwierdza akceptowalny poziom ryzyka, alokację kapitału wewnętrznego oraz budżet jednostki odpowiadającej za handel;

f)

przyjmuje procedurę zatwierdzania w przypadku naruszeń wewnętrznych limitów pozycji;

g)

zatwierdza podjęcie działań naprawczych lub wymaga podjęcia takich działań w odniesieniu do naruszeń wewnętrznych limitów pozycji przekazywanych na wyższy szczebel przez jednostkę do spraw kontroli ryzyka zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b);

h)

na podstawie wniosku jednostki do spraw kontroli ryzyka: