6. cikk A vezető testület és a felső vezetés összetételének és szerepe megfelelőségének értékelése

a)

ellenőrzik, hogy az intézmény a kockázatkezelési rendszerre vonatkozó dokumentációjában ismerteti-e a következőket:

b)

ellenőrzik, hogy a felső vezetés a tagjait a vezető testület alatti legmagasabb hierarchikus szinteket képviselő személyek alkotják-e, és hogy az intézmény meghatározta-e, hogy ki viseli a felelősséget a piaci kockázatra vonatkozó belső modell megfelelő működéséért;

c)

ellenőrzik – a (2) bekezdésben előírtaknak megfelelően –, hogy a vezető testület által a döntéshozatal támogatására létrehozott belső bizottsági struktúra összetétele megfelelő-e;

d)

ellenőrzik – a (3) bekezdésben előírtaknak megfelelően –, hogy a felső vezetés szerepe megfelelő-e;

e)

ellenőrzik – a (4) bekezdésben előírtaknak megfelelően –, hogy a vezető testületnek és a c) pontban említett belső bizottsági struktúrát alkotó bizottságoknak a szerepe megfelelő-e.

a)

a vezető testület egyértelműen meghatározta-e a belső bizottsági struktúrához tartozó bizottságok megbízatását, hierarchiáját, jelentési útvonalait, állandó tagjait, üléseinek gyakoriságát és felelősségi szintjeit;

b)

a belső bizottsági struktúrának van-e olyan bizottsága, amely az új termékek értékelésével, felső vezetés általi jóváhagyásra való előterjesztésével és nyomon követésével foglalkozik, és e bizottságban van-e képviselete a kockázatellenőrzési részlegnek és az intézmény új termék bevezetésével érintett más funkciójának;

c)

a belső bizottsági struktúra irányítása lehetővé teszi-e az 575/2013/EU rendelet 325bi. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett belső pozíciólimitek hatékony és időben történő ellenőrzését;

d)

a belső bizottsági struktúra irányítása biztosítja-e, hogy a vezető testület az 575/2013/EU rendelet 325bi. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírtak szerint aktívan részt vegyen a kockázatellenőrzési folyamatban;

e)

az intézmény a belső dokumentáció keretében dokumentálta-e az a) pontban említett szempontokat.

a)

az intézmény felső vezetése megfelelő korrekciós intézkedéseket hoz-e akkor, ha a következők valamelyike gyengeségek fennállását állapítja meg a belső kockázatmérési modell vagy a nemteljesítési kockázatra vonatkozó belső modell tekintetében:

b)

az intézmény felső vezetése kap-e tájékoztatást a belső ellenőrzés, a kockázatellenőrzési részleg vagy a validálási funkció által a belső kockázatmérési modell vagy a nemteljesítési kockázatra vonatkozó belső modell kapcsán tett ajánlásokról, és nyomon követi-e azokat;

c)

az intézmény felső vezetése képes-e biztosítani az intézmény irányításának általános minőségét a belső kockázatmérési modell vagy a nemteljesítési kockázatra vonatkozó belső modell pozícióinak az értékelése tekintetében.

a)

– a kockázatellenőrzési részleg javaslata alapján – jóváhagyja a belső modell alkalmazására vonatkozó releváns szabályzatokat és eljárásokat, beleértve a megfelelő szervezeti felépítést is, annak biztosítása érdekében, hogy a belső modellt a modell integritását megőrizve alkalmazzák;

b)

– a kockázatellenőrzési részleg javaslata alapján, valamint a validálási eljárás következtetéseinek és ajánlásainak kellő figyelembevételét követően – jóváhagyja a belső modell piaci kockázat értékelésére szolgáló módszereit;

c)

– a kockázatellenőrzési részleg értékelése alapján, valamint a validálási eljárás következtetéseinek és ajánlásainak kellő figyelembevételét követően – jóváhagyja az új termékeket;

d)

– a kockázatellenőrzési részleg javaslata alapján – jóváhagyja és aktualizálja a belső pozíciólimiteket;

e)

– a kockázatellenőrzési részlegnek az elfogadható kockázati szintet megállapító és értékelő javaslata alapján – jóváhagyja az elfogadható kockázati szintet, a belső tőkeallokációt és a kereskedési részlegek költségvetését;

f)

elfogadja a belső pozíciólimitek túllépésének jóváhagyására vonatkozó eljárást;

g)

– a 16. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban – jóváhagyja vagy előírja a kiigazító intézkedéseket a belső pozíciólimiteknek a kockázatellenőrzési részleg által jelzett túllépésével kapcsolatban;

h)

a kockázatellenőrzési részleg javaslata alapján: