Artigo 6.o Avaliação da adequação da composição e do papel do órgão de administração e da direção de topo

a)

Verificar se a instituição, na sua documentação do sistema de gestão de riscos, descreve:

b)

Verificar se a direção de topo é composta por membros que representam os níveis hierárquicos mais elevados abaixo do órgão de administração e se definiu a responsabilidade pelo bom funcionamento do modelo interno de risco de mercado;

c)

Verificar se a composição de qualquer estrutura interna de comités estabelecida pelo órgão de administração para apoiar a sua tomada de decisões é adequada, tal como exigido no n.o 2;

d)

Verificar se o papel da direção de topo é adequado, tal como exigido no n.o 3;

e)

Verificar se o papel do órgão de administração e dos comités que constituem a estrutura interna de comités referida na alínea c) é adequado, tal como exigido no n.o 4.

a)

Para cada comité da estrutura interna de comités, o órgão de administração definiu claramente o respetivo mandato, hierarquia, linhas hierárquicas, membros permanentes, frequência das reuniões e níveis de responsabilidade;

b)

A estrutura interna de comités dispõe de um comité que avalia qualquer novo produto, propõe esses produtos à direção de topo para aprovação e controla esses produtos e se a unidade de controlo de riscos, bem como qualquer outra função da instituição afetada pela introdução de um novo produto, estão representadas nesse comité;

c)

O governo subjacente à estrutura interna de comités permite o controlo efetivo e atempado de todos os limites internos às posições a que se refere o artigo 325.o-BI, n.o 1, alínea b), do Regulamento (UE) n.o 575/2013;

d)

O governo subjacente à estrutura interna de comités assegura a participação ativa do órgão de administração no processo de controlo de riscos, tal como exigido pelo artigo 325.o-BI, n.o 1, alínea c), do Regulamento (UE) n.o 575/2013;

e)

Como parte da documentação interna, a instituição documentou todos os aspetos referidos na alínea a).

a)

A direção de topo da instituição toma as medidas corretivas adequadas sempre que sejam identificadas deficiências no modelo interno de medição dos riscos ou no modelo interno de risco de incumprimento por qualquer um dos seguintes elementos:

b)

A direção de topo da instituição é informada e dá seguimento às recomendações formuladas pela auditoria interna, pela unidade de controlo de riscos e pela função de validação, em relação ao modelo interno de medição dos riscos ou ao modelo interno de risco de incumprimento;

c)

A direção de topo da instituição é capaz de assegurar a qualidade global do governo, pela instituição, da avaliação das posições incluídas no modelo interno de medição dos riscos ou no modelo interno de risco de incumprimento.

a)

Aprova, com base numa proposta da unidade de controlo de riscos, todas as políticas e procedimentos pertinentes relacionados com a aplicação do modelo interno, incluindo a estrutura organizativa adequada, a fim de assegurar que o modelo interno é aplicado com integridade;

b)

Aprova, com base numa proposta da unidade de controlo de riscos e tendo devidamente em conta as conclusões e recomendações resultantes do processo de validação, as metodologias de avaliação do risco de mercado aplicadas no modelo interno;

c)

Aprova, com base numa avaliação da unidade de controlo de riscos e tendo devidamente em conta as conclusões e recomendações resultantes do processo de validação, quaisquer novos produtos;

d)

Aprova e atualiza, com base numa proposta da unidade de controlo de riscos, os limites internos às posições;

e)

Aprova, com base numa proposta da unidade de controlo de riscos que estabeleça e avalie o nível de risco aceitável, o nível de risco aceitável, a afetação de capital interno e o orçamento por mesa de negociação;

f)

Adota o procedimento de aprovação para infrações aos limites internos às posições;

g)

Aprova ou exige medidas corretivas em relação a infrações aos limites internos às posições comunicadas pela unidade de controlo de risco, em conformidade com o artigo 16.o, n.o 1, alínea b);

h)

Com base numa proposta da unidade de controlo de riscos: