Članak 6. Procjena primjerenosti sastava i uloge upravljačkog tijela i višeg rukovodstva

(a)

provjeriti opisuje li institucija u svojoj dokumentaciji o sustavu upravljanja rizicima:

(b)

provjeriti je li više rukovodstvo sastavljeno od članova koji predstavljaju najviše hijerarhijske razine ispod upravljačkog tijela te ima li definiranu odgovornost za pravilno funkcioniranje internog modela za tržišni rizik;

(c)

provjeriti je li primjeren sastav strukture internog odbora koji je upravljačko tijelo osnovalo kako bi olakšalo donošenje odluka, kako je propisano stavkom 2.;

(d)

provjeriti je li primjerena uloga višeg rukovodstva, kako je propisano stavkom 3.;

(e)

provjeriti je li primjerena uloga upravljačkog tijela i odbora koji čine strukturu internog odbora iz točke (c), u skladu sa stavkom 4.

(a)

upravljačko tijelo je za svaku strukturu internog odbora jasno odredilo mandat, hijerarhiju, linije izvještavanja, stalne članove, učestalost sastanaka i razine odgovornosti;

(b)

u strukturi internog odbora je odbor koji ocjenjuje svaki novi proizvod, predlaže te proizvode višem rukovodstvu na odobrenje i prati jesu li u tom odboru zastupljene jedinica za kontrolu rizika i druge funkcije institucije na koje utječe uvođenje novog proizvoda;

(c)

upravljanje strukturom internog odbora omogućuje učinkovitu i pravodobnu kontrolu svih ograničenja internih pozicija iz članka 325.bi stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(d)

upravljanje strukturom internog odbora osigurava aktivno sudjelovanje upravljačkog tijela u procesu kontrole rizika u skladu s člankom 325.bi stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(e)

je li institucija u internoj dokumentaciji dokumentirala sve aspekte iz točke (a).

(a)

više rukovodstvo institucije poduzima odgovarajuće korektivne mjere ako nedostatke internog modela za mjerenje rizika ili internog modela za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza utvrde:

(b)

je li više rukovodstvo institucije obaviješteno o preporukama i prati li preporuke unutarnje revizije, jedinice za kontrolu rizika, funkcije validacije u vezi s internim modelom za mjerenje rizika ili internim modelom za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza;

(c)

može li više rukovodstvo institucije osigurati ukupnu kvalitetu institucijina upravljanja vrednovanjem pozicija uključenih u interni model za mjerenje rizika ili interni model za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza.

(a)

na temelju prijedloga jedinice za kontrolu rizika odobrava sve relevantne politike i postupke koji se odnose na primjenu internog modela, uključujući odgovarajuću organizacijsku strukturu, kako bi se osigurala primjerena primjena internog modela;

(b)

na temelju prijedloga jedinice za kontrolu rizika i nakon razmatranja zaključaka i preporuka proizašlih iz procesa validacije, odobrava metodologije za procjenu tržišnog rizika koje se primjenjuju u internom modelu;

(c)

na temelju procjene jedinice za kontrolu rizika i nakon pomnog razmatranja zaključaka i preporuka proizašlih iz postupka validacije, odobrava svaki novi proizvod;

(d)

na temelju prijedloga jedinice za kontrolu rizika odobrava i ažurira unutarnja ograničenja pozicija;

(e)

na temelju prijedloga jedinice za kontrolu rizika u kojem se navodi i procjenjuje prihvatljiva razina rizika odobrava tu prihvatljivu razinu rizika, internu raspodjelu kapitala i sredstava po organizacijskoj jedinici za trgovanje;

(f)

donosi postupak odobrenja u slučaju kršenja internih ograničenja pozicija;

(g)

odobrava ili nalaže korektivne mjere zbog kršenja internih ograničenja pozicija koje je eskalirala jedinica za kontrolu rizika u skladu s člankom 16. stavkom 1. točkom (b);

(h)

na temelju prijedloga jedinice za kontrolu rizika: