Articolul 6 Evaluarea caracterului adecvat al componenței organului de conducere și a conducerii superioare și a rolului acestora

(a)

verifică dacă, în documentația sa privind sistemul de gestionare a riscurilor, instituția descrie:

(b)

verifică dacă conducerea superioară este constituită din membri care reprezintă cele mai înalte niveluri ierarhice inferioare organului de conducere și dacă aceasta a definit responsabilitatea pentru buna funcționare a modelului intern pentru riscul de piață;

(c)

verifică adecvarea componenței oricărei structuri de comitete interne înființate de organul de conducere pentru a sprijini procesul decizional al acestuia, astfel cum se prevede la alineatul (2);

(d)

verifică dacă rolul conducerii superioare este adecvat, astfel cum se prevede la alineatul (3);

(e)

verifică dacă rolul organului de conducere și al comitetelor care constituie structura de comitete interne menționată la litera (c) este adecvat, astfel cum se prevede la alineatul (4).

(a)

pentru fiecare comitet din structura de comitete interne, organul de conducere a stabilit în mod clar mandatul, ierarhia, liniile de raportare, membrii permanenți, frecvența reuniunilor și nivelurile de responsabilitate;

(b)

structura de comitete interne include un comitet care evaluează orice produs nou, propune aceste produse conducerii superioare spre aprobare și monitorizează produsele respective și dacă unitatea de control al riscului și orice altă funcție a instituției care este afectată de introducerea unui nou produs sunt reprezentate în comitetul respectiv;

(c)

guvernanța care stă la baza structurii de comitete interne permite controlul eficace și în timp util al tuturor limitelor interne ale pozițiilor menționate la articolul 325bi alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(d)

guvernanța care stă la baza structurii de comitete interne asigură implicarea activă a organului de conducere în procesul de control al riscului, astfel cum se prevede la articolul 325bi alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(e)

în cadrul documentației interne, instituția a documentat toate aspectele menționate la litera (a).

(a)

conducerea superioară a instituției ia măsurile corective adecvate în cazul în care sunt identificate deficiențe ale modelului intern de măsurare a riscurilor sau ale modelului intern pentru riscul de nerambursare de oricare dintre următoarele părți:

(b)

conducerea superioară a instituției este informată cu privire la recomandările formulate de auditul intern, de unitatea de control al riscului și de funcția de validare în legătură cu modelul intern de măsurare a riscurilor sau cu modelul intern pentru riscul de nerambursare și monitorizează implementarea unor astfel de recomandări;

(c)

conducerea superioară a instituției este în măsură să asigure calitatea generală a guvernanței instituției în ceea ce privește evaluarea pozițiilor incluse în modelul intern de măsurare a riscurilor sau în modelul intern pentru riscul de nerambursare.

(a)

aprobă, pe baza unei propuneri din partea unității de control al riscului, toate politicile și procedurile relevante legate de implementarea modelului intern, inclusiv structura organizatorică adecvată, pentru a se asigura că modelul intern este implementat cu integritate;

(b)

aprobă, pe baza unei propuneri din partea unității de control al riscului și după luarea în considerare în mod corespunzător a concluziilor și recomandărilor rezultate în urma procesului de validare, metodologiile de evaluare a riscului de piață aplicate în modelul intern;

(c)

aprobă, pe baza unei evaluări efectuate de unitatea de control al riscului și după luarea în considerare în mod corespunzător a concluziilor și recomandărilor rezultate în urma procesului de validare, orice produs nou;

(d)

aprobă și actualizează, pe baza unei propuneri din partea unității de control al riscului, limitele interne ale pozițiilor;

(e)

aprobă, pe baza unei propuneri din partea unității de control al riscului care stabilește și evaluează nivelul acceptabil de risc, nivelul acceptabil de risc, alocarea capitalului intern și bugetul pentru fiecare birou de tranzacționare;

(f)

adoptă procedura de aprobare pentru încălcări ale limitelor interne ale pozițiilor;

(g)

aprobă sau solicită acțiuni corective în legătură cu încălcările limitelor interne ale pozițiilor extinse de unitatea de control al riscului, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) litera (b);

(h)

pe baza unei propuneri din partea unității de control al riscului: