+Článek 43 1

Článek 43 1

1.   Při posuzování toho, zda je interní model instituce řádně používán, jak vyžaduje čl. 325bi odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek, aby rizikové ukazatele očekávaného deficitu podle článku 325bb nařízení (EU) č. 575/2013 zohledňovaly historicky pozorované údaje v souladu s čl. 325bc odst. 2 písm. c) a čl. 325bc odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení, příslušné orgány ověří, zda:

a)

distribuční a jakékoli jiné relevantní statistické předpoklady používané v modelu, včetně volatility a korelací, jsou dobře odůvodněné, a to i s ohledem na koncové hodnoty rozdělení relevantní pro výpočet očekávaného deficitu;

b)

empirické korelace, které instituce používá při uplatňování scénáře budoucích šoků k zohlednění společného pohybu rizikových faktorů při výpočtu rizikových ukazatelů očekávaného deficitu podle článku 325bb nařízení č. 575/2013, vycházejí z historicky pozorovaných údajů v souladu s čl. 325bc odst. 2 písm. c) a čl. 325bc odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení.

Pro účely písm. b) prvního pododstavce mohou příslušné orgány v příslušných případech požadovat, aby instituce:

a)

poskytla vzorek časových řad;

b)

vypočítala empirické korelace mezi těmito časovými řadami;

c)

ověřila, zda se korelace podle písmene b) podstatně neliší od korelací, které instituce používá ve svém interním modelu měření rizika.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.