Artículo 43 1

a)

la hipótesis distributiva y cualesquiera otras hipótesis estadísticas pertinentes utilizadas en el modelo, incluidas las de volatilidad y correlación, están debidamente justificadas, también en lo que respecta a las colas de las distribuciones pertinentes para el cálculo de la pérdida esperada condicional;

b)

las correlaciones empíricas que utiliza la entidad al aplicar un supuesto de perturbaciones futuras para reflejar el movimiento conjunto de factores de riesgo en el cálculo de las medidas del riesgo de pérdida esperada condicional a que se refiere el artículo 325 ter ter del Reglamento n.o 575/2013 se basan en datos observados históricamente de conformidad con el artículo 325 ter quater, apartado 2, letra c), y el artículo 325 ter quater, apartado 4, letra c), de dicho Reglamento.

a)

facilite una muestra de series temporales;

b)

calcule las correlaciones empíricas entre esas series temporales;

c)

verifique si las correlaciones a que se refiere la letra b) no difieren sustancialmente de las utilizadas por la entidad en su modelo interno de medición de riesgos.